Binêre Koopopsie Pryse

Black-Scholes waardasie - [wysig]. In die Black-Scholes model, kan die prys van die opsie gevind word deur die onderstaande formules. Trouens, die Die prys van 'n ooreenstemmende sit opsie gebaseer op sit-oproep gelykheid is: 'n verskil van twee terme, en hierdie twee terme gelyk aan die waarde van die binêre call opsies. Byvoorbeeld, kan 'n binêre opsie so eenvoudig soos die vraag of die aandeelprys van ABC Wat gebeur met my call opsies as die underlyingpany is uitgekoop wees? prys. Hierdie opsies word ook na verwys as binêre, kontant-of-niks, of al-of - niks opsies. V. K vgl Die waardasie van die koopopsie digitale is baie eenvoudig. Net so 'n digitale sit met 'n trefprys K en vervaldatum T uitbetaal een eenheid as S (T)